Binary call option vega

Pilihan binaires Vega des options binaires Les pilihan binaires sont sensibles aux variasi de la volatilit implicite. Les pilihan binaires sont sensibles aux variasi de la volatilit opsi linstar de toute tersirat. Elles memiliki ainsi un vega. I - Le Vega des Options Binaires Par dfinition, pada vu que le vega peut tre calcul comme la drive du prix de loption par rapport la volatilit Pada sebuah donc pour un call binaire: (binary call) exp (-r). N (d2) (panggilan biner) - exp (-r). N (d2). D1 Et pour un put binaire (biner put) exp (-r). (1- N (d2)) (biner put) exp (-r). N (d2). D1 II - Relasi entre les Vegas des Pilihan Binaires Masukkan Pilihan des Binair Panggilan Pada sait quun portefeuille constitu dun hubungi binaire et dun put binaire est constant par rapport aux variasi du sous-jacent et la volatilit. Ce portefeuille ne varie quen fonction des taux dintrt. Le vega de ce portefeuille doit donc tre nul. (Binary call) (biner put) - exp (-r). N (d2). D1 exp (-r). N (d2). D1 0 III - Reprsentation graphique Le vega des options binaires mengubah de signe de et dautre du strike. Cela signifie quil ada un point o le vega est nul pour les pilihan binaires. Perhatian donc Rincian tentang orang Yunani untuk opsi biner. Delta, Gamma, Rho, Vega Theta Melanjutkan lebih jauh dari Fungsi Binary Options Payoff. Berikut adalah grafik dan gambar untuk bahasa Yunani untuk Pilihan Biner 8211 perlu diketahui bahwa kami telah mengambil kasus Opsi Binary Call Option Yunani. Pilihan Biner Put Option Greek dan Binary Tunnel Option Orang Yunani akan berbeda: Harga sebuah panggilan biner mendapatkan struktur yang mirip dengan delta pilihan panggilan sederhana. Dan karenanya delta opsi panggilan biner mendapat bentuk atau struktur yang sama dengan gamma pilihan panggilan polos-vanili. Ada Komentar atau Pertanyaan Kirimkan mereka menggunakan link Post Your Comments di bawah ini. Pertanyaan Anda akan ditanggapi secara gratis dalam 24 jam 0 Komentar: Poskan Komentar Anda Berharap Anda semua perdagangan derivatif yang menguntungkan dan aktivitas investasi dengan aman Kirim Komentar Informasi Hak Cipta: 169 FuturesOptionsETC Silakan lihat Kebijakan Kanan Kanan Kami. Semua artikel, tulisan dan materi lainnya di websiteblog ini dilindungi hak cipta dari penulis penerbit situs ini. Konten TIDAK boleh direproduksi di situs web lain atau melalui media lain, tanpa izin dari penulis. Hubungi: contactus (AT) futuresoptionsetc DISCLAIMER. Sebelum menggunakan situs ini, Anda menyetujui Disclaimer. Untuk pertanyaan atau komentar apapun, silahkan hubungi contactus (AT) futuresoptionsetc. Binary Call Option Vega Call option vega mengukur perubahan harga opsi karena adanya perubahan volatilitas tersirat dan merupakan kemiringan kemiringan harga opsi opsi biner. Profil versus volatilitas tersirat. Halaman ini memberikan derivasi dari formula opsi biner vega dari prinsip pertama, menggambarkan opsi biner vega dengan memperhatikan waktu hingga kadaluwarsa dan ketidakstabilan yang tersirat, diikuti oleh formula itu sendiri. Nol suku bunga diasumsikan seperti biasa. Vega sangat penting saat melakukan pilihan pengelolaan risiko portofolio biner atau bila hanya mengambil satu posisi spekulatif. Untuk pilihan pembuat pasar yang sedang menjalankan manajemen risiko portofolio dinamis vega adalah apa yang dilakukan oleh pembuat pasar delta-netral, terus-menerus membeli dan menjual vol dan melakukan lindung nilai menghapus delta melalui perdagangan yang mendasarinya. Jadi bagi pembuat pasar, mengetahui vega sama dengan pedagang berjangka yang mengetahui berapa kontrak berjangka yang mereka miliki. Pedagang yang menggunakan opsi biner untuk mengambil pandangan terarah perlu memahami pengaruh vega karena pembelian panggilan biner mungkin dilengkapi dengan kenaikan underlying, namun perubahan volatilitas tersirat dapat berdampak negatif terhadap nilai opsi biner setelah Gerakan. Opsi Binary Call Vega dan Finite Vega Vega V dari setiap pilihan didefinisikan oleh: Harga P dari opsi yang tersirat volatilitas P perubahan nilai P perubahan nilai pada Gambar 1 menunjukkan profil opsi opsi biner mengenai volatilitas tersirat yang berbeda. . Gambar 2 menunjukkan bagaimana dengan tujuh harga dasar statis, opsi panggilan biner berubah nilainya karena volatilitas tersirat naik dari 1,0 menjadi 45,0, jadi pada dasarnya profil dari Gambar 2 adalah penampang vertikal pada harga yang mendasari pada Gambar 1. Apa juga Bisa dikenali adalah legenda itu terbalik dari ilustrasi yang sama dengan pilihan biner put vega. Ini dikarenakan pada 99.75 pada opsi put option pilihannya adalah in-the-money, sedangkan dengan versi call option di sini, pilihannya adalah out-of-the-money. Bila harga dasarnya adalah 100,00, pilihannya adalah at-the-money dan perubahan volatilitas tersirat tidak berpengaruh terhadap harga opsi biner karena selalu 50. Profil 18.0 pada Gambar 1 adalah profil tertinggi saat out - Of-the-money (di mana Slt100.00) tapi yang terendah dari profil saat opsi biner call adalah in-the-money (Sgt100.00). Apa yang disarankan ini adalah bahwa karena volatilitas tersirat meningkat, opsi meningkat nilainya saat uang yang keluar (vegan positif) dan penurunan nilainya saat menerima uang (vegan negatif). Gbr.1 Profil Pilihan Opsi Biner Price w. r.t. Volatilitas Tersirat Gambar 2 menunjukkan bagaimana opsi opsi biner mengubah nilai untuk harga dasar tertentu dimana volatilitas tersirat ditunjukkan pada sumbu horizontal. Gradien profil individual untuk volatilitas tersirat tertentu akan memberi vega untuk opsi biner tersebut. Jelas bahwa di bawah Nilai Wajar 50, yaitu di mana pilihannya di luar uang, nilai opsi meningkat karena volatilitas tersirat meningkat di sepanjang sumbu bawah, yang berarti profil miring secara positif dan karenanya vegas positif. Pada saat yang sama di atas harga wajar dari 50 opsi turun nilainya karena volatilitas tersirat meningkat, mengarah ke profil miring dan vegas negatif. Sebagai volatilitas tersirat terus meningkat menjadi 45,0 semua profil concertina sekitar 50 dan meratakan mengarah ke vega sangat rendah pada volatilitas tersirat sangat tinggi. Gbr.2 Profil Opsi Opsi Biner dengan Harga Terendah Tetap Vega (seperti yang ditunjukkan oleh rumus di atas Persamaan (1) mengukur gradien lereng pada Gambar 2. Gambar 3 adalah profil harga S99.75 yang berjalan dari 4.0 volatilitas tersirat ke 16,0 volatilitas tersirat, ini adalah bagian dari profil 99.75 pada Gbr.2. Chords telah ditambahkan berpusat di sekitar 10,0 volatilitas tersirat sehingga, misalnya, akord 6.0 membentang dari 7,0 vol menjadi 13,0 vol. Karena profil harga meningkat secara eksponensial. , Gradien akord menurunkan panjang akord lebih panjang. Gradien akord didefinisikan oleh: Gradient (P2 P1) (2 1) Nilai Biner Panggil P2 pada nilai Panggil Biner 2 P1 pada 1 yaitu Gradien (42.4366 36.4953 ) (13 7) 0,9902 seperti yang ditunjukkan pada baris t 6 dari kolom pusat pada Tabel 1. Gbr.3 Kemiringan Vega pada 99,75 plus mendekati akord Vega Gradien akord 10.0 dan akord 2.0 dihitung dengan cara yang sama dan Juga disajikan di pusat Kolom Tabel 1. Tabel 1 - Dari Gradien Chord untuk Memanggil Vega Karena perbedaan antara volatilitas tersirat mempersempit gradien cenderung vega 0,9056 pada 10,0 volatilitas tersirat, yaitu di mana 0,0. Oleh karena itu, vega merupakan perbedaan pertama dari nilai wajar pemanggilan biner sehubungan dengan volatilitas tersirat dan dapat dinyatakan secara matematis sebagai: sebagai 0, V dP d yang berarti bahwa yang turun sampai nol gradien mendekati garis singgung (vega) dari profil harga Dari Gambar 2 pada 10,0 volatilitas tersirat. Opsi Panggilan Biner Vega w. r.t. Volatilitas Tersirat Gambar 1 mengilustrasikan profil panggilan biner 4 hari untuk kadaluarsa dengan Gambar 4 yang memberikan vegas terkait untuk volatilitas yang sama. Terlepas dari volatilitas tersirat vega saat uang selalu nol. Ketika out-of-the-money pilihan biner call vega selalu positif (seperti opsi panggilan konvensional yang tidak biasa) tapi saat mendapat uang opsi biner vega negatif (tidak seperti di-the - Uang pilihan panggilan konvensional). Gbr.4 Binary Call Option Vega w. r.t. Volatilitas Tersirat Karena volatilitas tersirat turun dari 18,0 (di mana nilai mutlak vega adalah yang terendah dari profil) puncak dan palung vegas meningkat secara nyata sementara puncak dan palung mendekati pemogokan. Opsi Panggilan Biner Vega w. r.t. Waktu sampai Kadaluwarsa Angka 5 amp 6 memberikan pilihan opsi harga opsi biner dari waktu ke waktu sampai kadaluwarsa dengan opsi biner call yang terkait vega. Vega mutlak mutlak pada Gambar 6 cukup stabil sekitar 2,43 terlepas dari waktu yang akan kadaluwarsa, walaupun waktu kadaluwarsa menentukan seberapa dekat pemogokan puncak dan palung di vega. Gambar.5 Opsi Opsi Opsi Biner Call Price w. r.t. Waktu sampai kadaluwarsa Gbr.6 Opsi Panggilan Biner Vega w. r.t. Waktu untuk Kadaluwarsa Terlepas dari waktu untuk mengakhiri pilihan panggilan biner vega melakukan perjalanan melalui nol karena alasan sekarang yang diketahui bahwa binari di-harga dengan harga di 50, atau sangat dekat dengannya. Poin yang diperhatikan adalah: 1) Bahwa pilihan konvensional vegas selalu positif karena peningkatan volatilitas tersirat selalu meningkatkan nilai opsi, efek peningkatan volatilitas tersirat dengan opsi panggilan biner dapat menjadi positif atau negatif bergantung pada apakah mereka Di luar atau di luar uang. 2) Bahwa dengan pilihan panggilan konvensional, vega selalu berada pada tingkat tertinggi saat harga terbaik, pilihan biner vega saat selalu di-the-money. 3) Pilihan panggilan biner out-of-the-money memiliki pilihan panggilan biner positif atau nol vegan, opsi kupon biner in-the-money memiliki vega nol atau negatif.