Indikator indeks relatif volatilitas indeks

Indikator Volatilitas Forex Volatilitas menunjukkan ukuran dan besarnya fluktuasi harga. Di pasar manapun ada periode volatilitas tinggi (high intensity) dan volatilitas rendah (low intensity). Periode ini datang dalam gelombang: volatilitas rendah digantikan oleh peningkatan volatilitas, sementara setelah periode volatilitas tinggi, terjadi volatilitas yang rendah dan seterusnya. Indikator volatilitas mengukur intensitas fluktuasi harga, memberikan wawasan ke tingkat aktivitas pasar. Indikator Volatilitas Forex: Metodologi untuk menggunakan indikator Volatilitas Volatilitas rendah menunjukkan sedikit minat terhadap harganya, namun pada saat yang sama juga mengingatkan bahwa pasar beristirahat sebelum pergerakan baru yang besar. Periode volatilitas rendah digunakan untuk mengatur perdagangan breakout. Misalnya, ketika band-band indikator Bollinger bands merapat ketat, pedagang Forex mengantisipasi pelarian peledak di luar batas band. Aturan dasarnya adalah: perubahan volatilitas menyebabkan perubahan harga. Hal lain yang perlu diingat tentang volatilitas adalah bahwa sementara volatilitas yang rendah dapat bertahan untuk jangka waktu yang lama, volatilitas yang tinggi tidak begitu tahan lama dan sering lenyap jauh lebih cepat. Volatilitas Ratifikasi (RVI) Donald Dorsey menyusun Indeks Volatilitas Relatif (RVI) , Yang merupakan RSI, hanya dengan standar deviasi selama 10 hari terakhir yang digunakan sebagai pengganti fluktuasi harga sehari-hari. RVI biasanya digunakan sebagai indikator fixing, karena mengukur dengan cara lain selain harga dan memiliki tujuan untuk menafsirkan kekuatan pasar forex. Hal ini biasanya digunakan pada skala 0 sampai 100 untuk mengetahui arah volatilitas selama pengukuran RVI. Volatilitasnya lebih ke sisi positif, bila nilai tersebut melampaui tanda 50 pada skala. Arah volatilitas adalah ke sisi negatifnya, bila jatuh lebih rendah dari tingkat 50 pada skala. Tes pertama Dorseys menunjukkan bahwa RVI dapat digunakan sebagai RSI. Tapi kemudian tes Dorseys tentang profitabilitas sistem crossover rata-rata bergerak dasar menunjukkan bahwa ada perbaikan dengan penerapan beberapa peraturan: Hanya membeli jika RVI gt 50. Hanya menjual jika RVI £ 50. Jika Anda melewatkan pembelian pada harga 50, Beli lama jika RVI gt 60. Jika Anda melewatkan waktu berjualan di 40, latihlah jika RVI lt 40. Tutuplah lama jika RVI jatuh ke 40. Tutuplah sebentar jika RVI naik gt 60. Volatilitas Ratifik Dalam konteks sistem yang dapat diuji secara statistik Pertanyaan Anda memiliki jawaban yang cukup tepat yang diungkapkan dalam rasio hit-rates dan risk-reward untuk masing-masing pasangan disamping korelasi antara dua jenis perdagangan. ATR tidak akan banyak memberi tahu Anda berapa ukuran posisi yang akan digunakan untuk menempatkan tingkat stop dan take-profit Anda. Dan jika sistem Anda berdagang dalam kerangka waktu 5 menit, rentang rata-rata harian tidak begitu penting, tapi mungkin ATR selama tiga atau empat bar terakhir akan menjadi ukuran volatilitas yang relevan dan karenanya. Terima kasih Merdici bahwa pendekatan lain saya mencoba untuk mencoba dan mengukur kondisi kuotometri dengan menggunakan beberapa bar terakhir. Satu masalah dengan itu adalah bahwa jika dia mengatakan bahwa H1 TF dan beberapa bar terakhir dari satu volume terakumulasi dan beberapa bar terakhir lainnya mulai, maka hal itu mungkin memberi bobot pada pasangan mulai tetapi setelah pasangan mengumpulkan memecah yang lebih rendah Rentang satu akan memiliki lebih banyak uang di belakangnya dan karenanya mungkin menghasilkan pergerakan yang lebih besar. Berlawanan dengan apa yang disarankan oleh quotrangesquot. Jika itu masuk akal Dengan mengatakan bahwa beberapa bar terakhir lebih akurat daripada rentang harian 15 hari terakhir. Terima kasih Kapitalis, ide yang menarik. Maaf atas ketidaktahuan saya tapi apa itu tawaran tingkat bunga. Cheers Seeing as Im hanya perdagangan intraday yang sebagian besar terpisah dari perdagangan sesekali yang berjalan selama beberapa hari, saya telah menyelesaikan kesederhanaan dan baru saja turun setengah dan masing-masing dan tampaknya hasilnya memuaskan. Namun yang masih belum ideal karena strategi dan hasil perdagangan tergantung pada kedua pasangan, pasangan individu bukanlah perdagangan bebas. Hal lain adalah hanya dengan merek dagang pasangan silang jika itu dua jurusan dan ini memecahkan masalah hanya dengan itu adalah bahwa sekarang fleksibilitas hilang untuk membuang sisi yang lemah dan memegang sisi yang kuat. Seluruh perdagangan saya sekarang dikonsolidasikan menjadi satu pasangan, bukan fleksibilitas tambahan dari dua pasang. Cukup teka-teki. Mungkin semacam rasio yang terkait dengan penyebarannya mungkin juga cukup.